Averaging down forex

Aprenda se a média abaixo é uma boa ideia ou um risco tolo.

Averaging down é uma estratégia para reduzir seu custo médio em uma ação que caiu de preço. Esta é uma boa ideia ou está jogando um bom dinheiro depois de um mal? A resposta depende de vários fatores. Primeiro, deixe-me descrever como isso funciona. Você compra 500 ações a US $ 50 por ação, mas a ação cai para US $ 46 por ação. Em seguida, você compra outras 500 ações a US $ 46 por ação, o que reduz seu preço médio para US $ 48 por ação. Evidentemente, este é um exemplo simples, mas você tem a idéia.

Boa estratégia ou ruim?

Agora, esta é uma boa estratégia ou não? Se o estoque se recuperar para US $ 60 por ação, então seria uma ótima estratégia. No entanto, se o estoque continua caindo, você tem que decidir manter a média para baixo ou socorrer e ter uma perda. O que nos traz de volta à questão, é a média de uma boa estratégia ou não? Antes de podermos responder a essa pergunta, precisamos decidir se estamos investindo em uma ação ou empresa. A distinção é muito importante.

Investir em ações.

Se você está investindo em uma ação, você procura sinais de compra e venda baseados em vários indicadores. Seu objetivo é ganhar dinheiro com o comércio e você não tem interesse real na empresa subjacente além de como ela pode ser afetada pelo mercado, notícias ou mudanças econômicas. Na maioria dos casos, você não sabe o suficiente sobre a empresa subjacente para determinar se uma queda no preço é temporária ou um reflexo de um problema sério. Seu melhor curso de ação ao investir em uma ação (em oposição a uma empresa) é reduzir suas perdas em no máximo 7%.

Quando o estoque cai muito, vender e passar para o próximo negócio.

Investindo em uma empresa.

Se você está investindo em uma empresa (ao contrário de uma ação), você fez sua lição de casa e sabe o que está acontecendo dentro da empresa e de sua indústria. Você deve saber se uma queda no preço da ação é temporária ou um sinal de problema.

Se você realmente acredita na empresa, a média para baixo pode fazer sentido se você quiser aumentar suas participações na empresa. Acumular mais estoque a um preço menor faz sentido se você pretende mantê-lo por um longo período.

Esta não é uma estratégia que você deve empregar de ânimo leve. Se houver um grande volume de vendas contra a empresa, você pode se perguntar se eles sabem algo que você não sabe. Os & # 34; eles & # 34; Neste caso, quase certamente serão fundos mútuos e investidores institucionais. Nadar contra a corrente pode, às vezes, ser lucrativo, mas também pode levá-lo a varrer a cachoeira.

Conclusão.

Se você está jogando ações, a média de queda provavelmente não faz sentido. Tome uma pequena perda antes que ela se torne uma grande perda e passe para a próxima negociação. Se você investir em empresas, a média de queda pode fazer sentido se você quiser acumular mais ações e estiver convencida de que a empresa é fundamentalmente sólida.

Scaling in, scaling down, average down & # 8230; .. Perdedores perdedores médios?

Diz-se que o mercado gasta a maior parte do tempo revertendo. Se isso for verdade, por que há tanta ênfase nas estratégias de tendência? Ao nos concentrarmos nas estratégias de Tendências, perdemos a maior parte das oportunidades que o mercado nos apresenta. Por causa disso, recentemente decidi que as estratégias de reversão são o caminho a percorrer.

As estratégias de reversão são mais comuns do que você imagina, mesmo que não sejam ativamente negociadas. Por exemplo, muitas estratégias de tendências empregam a teoria da reversão para escolher entradas, por exemplo, esperando que o preço seja puxado de volta para um nível de Pivô ou Fibonacci para entrar.

O mercado Forex irá reverter eventualmente, você simplesmente não sabe quando. Você precisa estar no mercado para tirar vantagem disso, mas os indicadores geralmente são lentos demais para lhe dizer quando entrar. É provável que você acabe pagando mais comissão do que lucros!

Acredito que, para que uma estratégia de reversão de curto prazo funcione, é necessário reduzir sua posição ao escalar a posição perdedora, aproximando a posição líquida do preço atual e, portanto, pronta para a reversão de preço que pode ocorrer a qualquer momento. Testar isso mostrou melhorias significativas nas métricas. No entanto, se você fizer alguma pesquisa sobre a redução, a redução e a redução, geralmente é negativo.

Não importa como você o chama, basicamente você está apostando mais em uma posição perdida e continua apostando mais até vencer. Isso é similar a algumas estratégias de Grid e estratégias de Martingale que eu discuti no passado, e certamente tem sido a receita para o desastre para muitos investidores no mercado de ações, onde um preço pode cair quase a zero e nunca mais voltar a & # 8230; . Forex embora seja um pouco diferente, não é? Ok, sim, há mercados emergentes e moedas instáveis ​​como o rublo russo, mas quando foi a última vez que o USD caiu a zero?

Diz-se que Jim Rogers e Warren Buffet geralmente medem suas posições. Se isso é verdade, então não pode ser tão ruim assim? No entanto, por outro lado, Paul Tudor Jones, um dos melhores traders de todos os tempos, é retratado abaixo com uma de suas principais idéias presas na parede atrás dele. Perdedores perdedores médios.

Bem, por que eles não podem estar certos? Tudor Jones foi principalmente um trader de tendências que não é sobre o que estamos falando aqui. Estamos falando de aproveitar as reversões de curto prazo no mercado, e há um caminho certo para se transformar em uma posição perdedora e há um caminho errado.

A maneira mais fácil de aumentar a média de sua conta é escalar de forma agressiva demais, como uma estratégia de martingale. Isso ocorre porque quanto maior a posição que já temos, a posição ainda maior seria necessária para reduzir a média, o que significa que você fica muito rapidamente sem dinheiro ou margem. Então, vamos tentar chegar de forma inteligente a alguma fórmula para usar na escala.

O cenário é que entramos em uma posição e o preço não entrou em nosso caminho. No entanto, esperamos que, eventualmente, reflita, por isso queremos continuar entrando e reduzindo a nossa posição líquida. Vamos testar duas ideias, as duas escalam em cada n pips, mas.

& # 8211; tenta-se manter a posição líquida na proporção do preço atual (Porcentagem de variação de preço)

& # 8211; o outro tenta manter a posição líquida em uma relação com a posição líquida anterior (relação desde a posição líquida anterior)

Então, plotando isso em uma planilha, obtemos o seguinte.

Então, três colunas. O primeiro dita os detalhes de preço, o meio mostra a primeira ideia e o terceiro mostra a segunda ideia. Podemos ver que, como o preço aumenta em 10 pips, decidimos entrar novamente. A primeira ideia é manter a posição líquida em 50% do preço, o que é confirmado pela coluna Dist. Depois de 10 pips somos 5 pips para baixo, depois de 100 pips somos 50 pips para baixo, etc. A segunda idéia é tentar se equilibrar a 50% da distância desde a última posição líquida & # 8230; Então, depois de 10 pips, estamos 5 pips abaixo, depois de 20 pips, o preço está agora a 15 pips da última posição líquida, então queremos ser metade disso e acabar com 7,5 pips apenas para baixo, etc & # 8230;

Os resultados mostram que a primeira ideia é linear. Muito seguro, nós continuamos entrando na mesma quantidade toda vez que nossa entrada de comércio (a cada 10 pips) também é linear. Está tudo bem, exceto que a distância que nossa posição líquida é para o preço atual está aumentando. Talvez um retrocesso de 100 pip possa ser um pouco demais? A segunda ideia é melhor, ela acaba sendo 10 pips de distância, independentemente do tamanho do slide & # 8230; embora possamos ver que essa ideia se aproxima do martingale e acabamos dobrando nossa posição toda vez & # 8211; oops.

Mas e se não tivéssemos 50% da mudança de preço (para ambas as ideias) e segmentássemos outra coisa? Bem, eu olhei para isso também & # 8230;

Observe a escala nos gráficos & # 8230 ;. Para a ideia um, se a proporção for inferior a 50%, então boas notícias! Nosso tamanho comercial diminui exponencialmente! No entanto, se o nosso alvo for maior que 50%, más notícias & # 8230 ;. No entanto, acho que isso depende da sua estratégia. Se você está esperando o preço para puxar de volta 70%, então isso é ótimo para você, mas se você só espera que o preço para puxar 20%, então eu espero que você tenha bolsos profundos.

E a ideia 2?

Bem, isso não parece promissor. Vamos pensar em outra coisa.

Como o tamanho do negócio necessário começa a ficar um pouco louco à medida que o slide se aprofunda, por que não espaçamos nossas re-entradas? Bem, vamos dar uma olhada.

A tabela acima é a mesma que começamos, mas depois de algumas entradas, começamos a determinar nosso preço de entrada por um fator do slide. Neste caso, após o 7º comércio, começamos a transferir o preço de entrada em 20% da cotação de preço naquele momento. Para a ideia 1, acabamos quebrando nosso padrão linear e adotando o padrão exponencial que estávamos tentando evitar. Para a ideia 2, os tamanhos das transações são exatamente os mesmos, mas nossas distâncias aumentam, que é o comportamento esperado.

Embora tenhamos espaçado nossas entradas e reduzido a taxa que nossas posições aumentam, nós realmente não evitamos o problema, apenas o prolongamos. Honestamente, depois de um slide de 1.000 pip, você realmente espera que ele retraia 500 pips? Pode ser, mas você está disposto a apostar milhões de dólares nisso? Mesmo que você tenha acabado de ficar lá, teria havido centenas de mini-reversões em potencial que você poderia ter aproveitado enquanto seu capital estava preso naquele negócio. Talvez seja melhor desistir depois de um slide de um certo tamanho?

Independentemente do que o acima nos mostrou, temos que lembrar que o mundo da matemática não é o mundo real e devemos jogar essas idéias em uma estratégia, fazer um back-test de muitos dados e ver se eles realmente funcionam ou não.

No entanto, não podemos prever o imprevisível sem dados infinitos de back-testing, portanto independentemente de qualquer abordagem que você decida tomar, se você começar a expor grandes posições ao mercado, é sempre uma idéia ter algum tipo de segurança no lugar apenas no caso o impensável acontece e o dólar dos Estados Unidos cai para zero.

Comprar estoques quando o preço descer: grande erro?

A estratégia de "reduzir a média" envolve o investimento de montantes adicionais em um instrumento ou ativo financeiro se ele declinar significativamente no preço após o investimento original ser feito. É verdade que esta ação reduz o custo médio do instrumento ou do bem, mas isso levará a grandes retornos ou apenas a uma parcela maior de um investimento perdedor? Leia mais para descobrir.

Opiniões conflitantes.

Existe uma diferença radical de opinião entre investidores e comerciantes sobre a viabilidade da estratégia de redução de média. Os defensores da visão estratégica, em média, como uma abordagem econômica da acumulação de riqueza; Os oponentes vêem isso como uma receita para o desastre.

A estratégia é frequentemente favorecida por investidores que têm um horizonte de investimento de longo prazo e uma abordagem contrária ao investimento. Uma abordagem contrária refere-se a um estilo de investimento contrário ou contrário à tendência de investimento predominante. (Saiba como esses investidores lucram com o medo do mercado em Comprar quando há sangue nas ruas.)

Por exemplo, suponha que um investidor de longo prazo detenha ações da Widget Co. em seu portfólio e acredita que a perspectiva do Widget Co. é positiva. Este investidor pode estar inclinado a ver um declínio acentuado no estoque como uma oportunidade de compra e, provavelmente, também tem a visão contrária de que outros estão sendo excessivamente pessimistas sobre as perspectivas de longo prazo do Widget Co..

Esses investidores justificam a sua pechincha ao verem uma ação que declinou o preço como sendo disponível com desconto em seu valor intrínseco ou fundamental. "Se você gostou do estoque em US $ 50, você deveria gostar de US $ 40" é um mantra freqüentemente citado por esses investidores. (Para aprender sobre a desvantagem dessa estratégia, leia Trampas de valor: Caçadores de pechinchas Cuidado!)

Do outro lado da moeda estão os investidores e os comerciantes que, em geral, têm horizontes de investimento de curto prazo e vêem um declínio das ações como um sinal de coisas por vir. Esses investidores também tendem a adotar as negociações na direção da tendência predominante, e não contra ela. Eles podem ver a compra em um declínio de estoque como semelhante a tentar "pegar uma faca caindo". Tais investidores e comerciantes são mais propensos a confiar em indicadores técnicos, como o impulso dos preços, para justificar suas ações de investimento.

Usando o exemplo da Widget Co., um comerciante de curto prazo que inicialmente comprou o estoque em US $ 50 pode ter uma parada de perda nesse comércio em US $ 45. Se as ações forem negociadas abaixo de US $ 45, o trader venderá a posição na Widget Co. e cristalizará a perda. Comerciantes de curto prazo geralmente não acreditam na média de suas posições para baixo, como eles vêem isso como jogar um bom dinheiro depois de ruim.

Vantagens da média abaixo.

A principal vantagem da média para baixo é que um investidor pode reduzir substancialmente o custo médio de uma participação acionária. Assumindo que a ação gira, isso garante um ponto de equilíbrio mais baixo para a posição de estoque e ganhos mais altos em termos de dólar do que teria sido o caso se a posição não tivesse uma média de queda.

No exemplo anterior da Widget Co., ao calcular a média com a compra de mais 100 ações em US $ 40 em cima das 100 ações em US $ 50, o investidor reduz o ponto de equilíbrio (ou preço médio) da posição para US $ 45:

100 partes x $ (45-50) = - $ 500.

100 partes x $ (45-40) = $ 500.

Se as ações da Widget Co. negociarem em US $ 49 em outros seis meses, o investidor agora tem um ganho potencial de US $ 800 (apesar do fato de que o estoque ainda está sendo negociado abaixo do preço de entrada inicial de US $ 50):

100 partes x $ (49-50) = - $ 100.

100 partes x $ (49-40) = $ 900.

Se o Widget Co. continua a aumentar e adianta para US $ 55, os ganhos potenciais seriam de US $ 2.000. Com a média, o investidor efetivamente "duplicou" a posição Widget Co.:

100 partes x $ (55-50) = $ 500.

100 partes x $ (55-40) = $ 1500.

$ 500 + $ 1500 = $ 2,000.

Se o investidor não tivesse avaliado a média quando o estoque declinou para US $ 40, o ganho potencial na posição (quando o estoque é de US $ 55) seria de apenas US $ 500.

Desvantagens do Averaging Down.

A média ou a duplicação funcionam bem quando o estoque eventualmente se recupera porque tem o efeito de aumentar os ganhos, mas se o estoque continuar a diminuir, as perdas também são ampliadas. Nesses casos, o investidor pode impugnar a decisão de baixar a média em vez de sair da posição ou não aumentar a participação inicial.

Os investidores devem, portanto, ter o máximo cuidado para avaliar corretamente o perfil de risco das ações em baixa. Embora não seja uma façanha fácil no melhor dos tempos, torna-se uma tarefa ainda mais difícil durante os mercados frívolos como o de 2008, quando nomes famosos como Fannie Mae, Freddie Mac, AIG e Lehman Brothers perderam a maior parte de sua capitalização de mercado em questão de meses. (Para saber mais, leia Fannie Mae, Freddie Mac e a crise de crédito de 2008.)

Outra desvantagem da redução de média é que pode resultar em uma ponderação maior do que o desejado de uma ação ou setor em um portfólio de investimentos. Como exemplo, considere o caso de um investidor que tinha uma ponderação de 25% dos estoques dos bancos norte-americanos em uma carteira no início de 2008. Se o investidor tivesse uma média de seus ativos bancários após a queda abrupta na maioria das ações bancárias naquele ano Pelo fato de essas ações representarem 35% da carteira total do investidor, essa proporção pode representar um grau mais alto de exposição aos estoques dos bancos do que o desejado. De qualquer forma, isso certamente coloca o investidor em risco muito maior. (Para saber mais, leia um guia para construção de portfólio).

Aplicações práticas.

Alguns dos investidores mais astutos do mundo, incluindo Warren Buffett, usaram com sucesso a estratégia de redução de média ao longo dos anos. Embora os bolsos do investidor médio não sejam nem de longe tão profundos quanto os de Buffett, a média de queda ainda pode ser uma estratégia viável, embora com algumas ressalvas:

A média deve ser feita de forma seletiva para ações específicas, e não como uma estratégia global para cada estoque em uma carteira. Essa estratégia é mais restrita a ações blue-chip de alta qualidade, em que o risco de falência corporativa é baixo. Os chips azuis que satisfazem critérios rigorosos - que incluem um histórico de longo prazo, uma posição competitiva forte, dívidas muito baixas ou não, negócios estáveis, sólidos fluxos de caixa e gerenciamento de som - podem ser candidatos adequados para a baixa de média.

Antes de calcular a média de uma posição, os fundamentos da empresa devem ser cuidadosamente avaliados. O investidor deve verificar se um declínio significativo em um estoque é apenas um fenômeno temporário, ou um sintoma de um mal-estar mais profundo. No mínimo, os fatores que precisam ser avaliados são a posição competitiva da empresa, perspectivas de longo prazo, estabilidade de negócios e estrutura de capital.

The Bottom Line.

A média é uma estratégia de investimento viável para ações, fundos de investimento e fundos negociados em bolsa. No entanto, deve-se ter o devido cuidado ao decidir quais posições diminuem a média. A estratégia é melhor restrita aos blue chips que satisfazem critérios de seleção rigorosos, como um histórico de longo prazo, dívida mínima e fluxos de caixa sólidos.

Academia seguidora de Zulutrade: Averaging Down.

Nesta parte de nossa Zulutrade Follower Academy, gostaríamos de falar sobre os provedores de sinal (SP) que adicionam novas posições a negociações já perdedoras com a intenção de reduzir o preço de entrada.

Os seguidores de Zulutrade estão em busca de perto de 100% dos provedores de sinal. Lamento dizer isso, mas não há sistema de negociação que esteja correto em 100% das vezes. Enquanto os comércios perdedores são menores do que os vencedores (risco positivo para recompensar o rácio), ou os fornecedores de sinal têm menos comissões perdedoras do que comércios vitoriosos (ganho positivo para rácio de sinistros), os negócios com “red trades” & # 8221; são apenas uma parte natural do comércio do dia.

No entanto, é da natureza humana querer evitar qualquer negociação perdida, então alguns traders usam uma estratégia de redução de médias sempre que se encontram em uma negociação perdida.

Média de Down Definição.

Averaging down é uma estratégia de negociação forex que é usada para reduzir o preço médio de entrada de uma negociação.

Os provedores de sinal simplesmente adicionam novas posições quando o mercado se move contra o seu comércio inicial com a intenção de reduzir o preço de entrada. Eles simplesmente esperam por uma reversão do mercado e, em seguida, fecham um monte de sua posição com o lucro total. Algumas posições são fechadas com perdas, algumas com lucro.

Em teoria, a média para baixo pode continuar indefinidamente, abrindo mais e mais posições. Na realidade, se houver uma tendência forte, os traders podem ser parados por chamada de margem e acabar com uma enorme perda que pode ser difícil de recuperar.

Além disso, Zulutrade só permite max. 30 posições abertas ao mesmo tempo. Temos visto provedores de sinal que atingiram esse limite e ficaram presos com suas posições perdedoras abertas por muito tempo.

Como identificar fornecedores de sinal que média para baixo?

A melhor maneira de fazer isso é observá-los no comércio. Basta clicar na aba Abrir Negociações e, se você vir algumas posições do mesmo par de moedas na mesma direção, com preços de entrada diferentes, provavelmente encontrou SP que a média caiu. Para confirmar que basta verificar as negociações anteriores. Se você encontrar séries de operações com mesmo par de moedas abertas na mesma direção que foram fechadas ao mesmo tempo e algumas delas foram fechadas com lucro e algumas com prejuízo, você pode ter quase 100% de certeza de que o SP usa a estratégia de redução média.

Resumo: Averaging Down é um erro.

Cuidado com os provedores de sinal que usam essa estratégia de negociação. Pode funcionar por algum tempo e é popular entre eles, porque eles podem fazer grandes lucros facilmente, o que pode levá-los ao topo do ranking Zulu muito rápido, mas mais cedo ou mais tarde, pode explodir sua conta. Lembre-se que muitos SP negocíam de contas de demonstração para que eles não fiquem com medo de qualquer rebaixamento, não importa quão grande seja.

Lembre-se de que o desempenho passado dos provedores de sinal não garante lucros futuros, por isso não invista dinheiro que você não pode perder.

Como perder tudo & mdash; A pior estratégia de negociação Forex que você pode estar usando.

Você pode estar se perguntando: "Por que David Jenyns escreveu sobre a pior estratégia de negociação Forex?"

Existem algumas razões:

Primeiro, para avisá-lo sobre a pior estratégia de negociação Forex, porque você realmente não quer acabar usando este sistema.

Em segundo lugar, porque uma vez que você conhece a pior estratégia de negociação Forex possível, a qual é projetada para maximizar suas perdas no longo prazo, então você pode reverter para elaborar uma estratégia que faz exatamente o oposto.

Com o que você aprende com a pior estratégia de negociação Forex, você será capaz de criar um sistema que produzirá alguns ganhos tremendos a longo prazo. A pior estratégia de negociação Forex a que me refiro, que é simplesmente a pior estratégia de negociação Forex que já encontrei, é conhecida como a média para baixo. Essa horrível estratégia de negociação Forex é o processo de comprar mais ações que você adquiriu anteriormente, à medida que o preço cai.

Os comerciantes geralmente compram ações dessa maneira, em um esforço para reduzir seu preço inicial de entrada.

Apenas os investidores ruins diminuem a média comprando ações de ativos que estão afundando para diminuir seu preço médio geral por ação. Esta estratégia de negociação Forex quase nunca é eficaz, e muitas vezes é como tirar um bom dinheiro depois de ruim. Também amplia a perda de um comerciante se a participação continuar caindo. Lembre-se, só porque uma parte é barata agora, isso não significa que ela não vai ficar mais barata. No entanto, vamos examinar como funciona esta devastadora estratégia de negociação Forex. Digamos que você comprou mil ações em US $ 40.

O investidor novato pode não ter uma parada-perda no lugar, eo preço da ação cai para US $ 30 dólares. Aqui vem a estupidez desta estratégia de negociação Forex & # 151; a média para baixo do trader novato pode por outras mil ações em US $ 30 para reduzir o custo médio por ação que ele já comprou. Então, seu custo médio por ação seria agora de US $ 35.

Infelizmente, o preço da ação pode cair ainda mais, e o comerciante novato comprará novamente mais ações para reduzir o custo médio por ação. Eles acabam comprando mais e mais em uma parte que está perdendo seu dinheiro.

Agora, imagine esta estratégia de negociação Forex sendo aplicada a uma carteira de ativos. No final, todo o capital será automaticamente alocado para os ativos com pior desempenho no portfólio, enquanto os ativos com melhor desempenho são vendidos. O resultado é, na melhor das hipóteses, um desastroso desempenho inferior ao do mercado.

Se um comerciante usa um sistema de redução de média e usa margens, suas perdas serão ampliadas ainda mais. O maior problema com esta estratégia de negociação Forex é que os ganhos de um comerciante são interrompidos, e os perdedores são deixados para funcionar. Meu conselho é & # 151; Nunca diminua a média. O processo de comprar uma ação, vê-la cair e, depois, arriscar mais dinheiro na esperança de que você retorne para empatar ou fazer uma matança maior é um dos conselhos mais equivocados de Wall Street. Nunca se depare com uma situação em que se perguntará: devo arriscar-me ainda mais do que pretendia originalmente numa tentativa desesperada de baixar os meus custos e salvar a minha bunda?

Em vez disso, crie um sistema simples e robusto com boas regras de gerenciamento de dinheiro. Eu posso praticamente garantir que os resultados serão melhores do que a média.

Entendendo o poder do & # 8216; Averaging & # 8217; Nos Mercados Forex.

Atualizado em: 21 de setembro de 2017.

Existem 3 metodologias chave que eu uso no meu Forex trading & # 8211; eles são: Swing trading, price action trading e mean value analysis.

Metodologias de ação de preço e negociação de swing já fornecem uma maneira realmente poderosa de negociar o mercado & # 8211; mas quando você alavanca o combo com a análise do valor médio & # 8217; você pode realmente começar a & quot; ver & # 8217; muito mais.

A palavra & # 8216; significa & # 8217; é outra palavra para & # 8216; média & # 8217 ;. A média é muito usada, talvez até mais usada nos mercados financeiros & # 8211; incluindo o mercado de ações.

No entanto, pode ser uma ferramenta importante quando usada corretamente. Cientistas, matemáticos e analistas de dados usam o poder da média em estudos clínicos, análise preditiva e outro tipo de “churning” de dados aplicações de previsão.

No artigo de hoje, quero mostrar como o poder da média simples pode ser aplicado à sua negociação no mercado Forex e, como resultado, inutilizar os indicadores comuns mais comuns.

A sabedoria das multidões.

O poder da média chega à superfície quando usado com os dados de multidão & # 8216 ;. Lembre-se, quando você olha para um gráfico de preços & # 8211; você está olhando para as opiniões combinadas médias de todos os participantes do mercado que estão representados no preço.

Por exemplo, você conhece aquelas competições de adivinhação realizadas em feiras locais onde as pessoas são solicitadas a estimar quantas jujubas estão dentro de uma jarra?

A maioria das pessoas estará longe com seus palpites & # 8211; alguns até 100x acima ou abaixo da quantidade real. De fato, de 160 pessoas hipotéticas, apenas 4 chegariam perto do valor real.

Curiosamente, embora ninguém consiga a resposta correta, "todos" (como um grupo) chegará bem perto.

O cenário típico mostrará que, quando as estimativas coletadas foram calculadas em média, o número era algo como 4514,98 quando a quantidade de jujubas no frasco era 4510.

Isso significa que os dados coletados de todos foram capazes de determinar com precisão quantos jujubas estavam no frasco dentro de apenas 5 jujubas, o que significa uma margem de erro de 0,11%.

Isso é incrível, e realmente mostra o poder da média.

Um canal do YouTube fez o mesmo experimento de jujuba, permitindo que as pessoas inserissem seus palpites nos comentários.

Quando os resultados foram computados e calculados em média, o & # 8216; significa adivinhar & # 8217; estava dentro de 4% do valor real. Geralmente, o que acontece é que as pessoas que adivinham são canceladas por pessoas que não sabem adivinhar & # 8211; isto é matemática naturalmente & # 8216; filtrando & # 8217; maus palpites.

O que isso mostra é que você pode reunir os pensamentos coletados de todos como uma entrada de dados, calcular a média desses resultados para obter algo que está estranhamente próximo do valor real.

Probabilidades e Média devem ser a espinha dorsal de seu gerenciamento de riscos.

Outro lugar inesperado que a média desempenha um papel importante está no nosso plano de gerenciamento de risco. Isso afetará a maneira como você pensa e responderá ao seu desempenho comercial a longo prazo.

Muitos comerciantes de Forex têm dificuldade em mudar para pensar em termos de probabilidades.

Infelizmente muitas pessoas têm suas cabeças cheias de desinformação, contradições e paradoxos. Portanto, a maioria dos novatos classifica a administração do dinheiro e a preservação do capital muito abaixo do que os traders experientes.

Mas a linha de fundo é & # 8211; negociação é um jogo de matemática. Você deve entender probabilidades e estatísticas, e procurar manter o lado certo dos números, explorando sua vantagem para ter sucesso.

Minha vantagem, e o que eu ensino outros comerciantes a fazer, é explorar padrões de preços recorrentes que continuam a se repetir da mesma maneira.

Lembre-se, há um determinado número de participantes do mercado no mercado a qualquer momento & # 8211; e todos estão fazendo a mesma coisa várias vezes para tentar ganhar dinheiro. Isso inclui grandes fundos inteligentes, como fundos de investimento, e empresas comerciais que têm o maior volume no mercado.

Esse comportamento repetitivo cria os sinais de ação de preço que reconhecemos e usamos para prever movimentos de preços. Estes sinais de compra ou venda, em média, comportam-se da mesma forma que no passado, produzindo resultados que podemos capitalizar.

Para alavancar ainda mais o poder da média, também aplicamos o & # 8216; recompensa de risco positivo & # 8217; gestão de risco para os nossos negócios, para que a & # 8216; média & # 8217; o comércio sempre dará lucro & # 8211; mesmo que a maioria esteja sendo impedida. Por exemplo:

Quando você aplica um risco de 1: 3 para recompensar a taxa de seus negócios, você pode perder 75% de seus negócios, em média, para empatar, ou perder 66% para ganhar dinheiro.

Para colocar de outra forma, você só tem que ganhar 1/4 de negociações para empatar, ou 1/3 de negociações para ganhar dinheiro.

Quando você olha para os seus negócios mais recentes, você pode não ver esses números & # 8211; mas se você continuar aplicando este princípio, os números acabarão por "suavizar" o número # 8217; e representar o que estou falando aqui.

Por exemplo; Você pode ter 4 trocas de 1: 3 no alvo. Qual é um retorno total de 12R. Depois você pode sofrer um período de empate de 5 comércios perdedores & # 8211; mas, na verdade, ele não será atraído para o & # 8217; por assim dizer, porque você ainda vai ser 7R.

Se eu puder representar isso na ordem inversa, as perdas podem ocorrer primeiro & # 8211; ou seja, você acerta um resultado -5R de uma sequência de derrotas. Mas se os próximos 4 comércios forem vencedores, toda a situação será revertida e você estará com + 7R.

Isso é de certa forma esperado, porque o mercado passa por condições boas e ruins de ganhar dinheiro para qualquer sistema, e as negociações perdedoras e vencedoras tendem a se agrupar à medida que o mercado percorre seus diversos estados.

Comece a usar o poder de recompensa de risco positivo da média, fique com suas armas e você acabará tendo resultados positivos. Isso é fornecido desde que você tenha uma vantagem positiva em seu sistema de negociação, como negociação com ação de preço.

Como funcionam os indicadores mais comuns.

Eu poderia sentar aqui e dizer o quão inútil eu acho que os indicadores são, mas você é humano e sua curiosidade vai obrigá-lo a explorá-los por si mesmo.

Você pode já ter feito sua lição de casa ou estar no meio da fase de experimentação / exploração.

Completamente compreensível & # 8211; às vezes você só precisa explorá-los para eliminar qualquer dúvida em sua mente sobre o que você pode estar perdendo. Desta forma, você sabe exatamente quais são os indicadores e pode decidir rapidamente a partir de sua própria experiência, se eles são para você ou não.

A maioria dos comerciantes irá "zero" em & # 8217; no arsenal de indicadores prontamente disponíveis para nós nas plataformas populares de gráficos & # 8211; Esses indicadores também são aqueles que são muito falados nos principais sites e fóruns financeiros.

Quando você aplica indicadores aos seus gráficos, eles geralmente produzem seus dados no formato de um gráfico de linhas ou de um histograma. O indicador é como uma caixa preta & # 8217; realizando o trabalho duro internamente, produzindo o resultado convenientemente em seus gráficos.

Aqui está o problema: os investidores estarão tão focados em tentar encontrar uma vantagem para explorar a saída do indicador para tentar obter bons sinais de compra ou venda, mas na verdade não vão explorar como o indicador funciona internamente ou desenvolver um verdadeiro entendimento das ferramentas com as quais eles estão lidando.

No meu segmento de autópsia indicador, eu faço exatamente isso. Eu & # 8216; corte aberto & # 8217; os indicadores e explicar como eles realmente funcionam no interior. Você ficaria chocado se eu lhe dissesse que os indicadores mais comuns são apenas uma combinação de dados de ação de preço e média de matemática?

Bem, é verdade. Indicadores como o estocástico, ADX e CCI usam o preço alto, baixo e fechado das velas e os bombeiam através de fórmulas de média. O ADX realmente recicla seus dados através de várias camadas de média.

O ADX é projetado para quantificar uma tendência, fornecendo um valor numérico. Quanto maior o número, mais forte é a tendência & # 8230;

Você pode ver no USDSGD, nós tivemos esta tendência bonita que o valor médio destaca muito bem (mais sobre isso em um momento) & # 8211; mas o ADX apenas produz um gráfico de linha realmente errado que não parece se correlacionar com a força da tendência, ou a estabilidade como sempre.

Existem alguns indicadores personalizados flutuando que são na verdade vários indicadores mesclados em uma unidade, na tentativa de criar um super indicador híbrido.

É por isso que os indicadores são conhecidos por terem uma natureza horrível, alguns são obviamente piores que outros. # 8211; porque toda vez que você calcula a média dos dados, a saída final torna-se muito mais lenta para responder ao movimento real dos preços.

Quando você compara o que está acontecendo dentro da maioria dos indicadores, eles são, na verdade, apenas um jogo de dados de ação de preço lançados, embora alguns calculem a média de matemática & # 8211; realmente não há muita coisa entre eles, o mesmo tipo de dado é exibido de maneiras diferentes. Isso pode ser uma vantagem para alguns, mas a maioria de nós ficará frustrada com o desempenho de indicadores comuns e personalizados.

Concedido, alguns indicadores podem funcionar bem sob condições específicas para rajadas curtas, principalmente mercados de tendência forte & # 8211; mas vai estragar o comerciante, fornecendo um monte de compra ruim & baixa qualidade & amp; vender sinais durante condições que estão fora do comportamento ótimo de mercado preferido do indicador, o que pode chegar a 80% do tempo.

Introduzindo a análise do valor médio.

Desde meus primeiros dias de negociação, acumulei muita experiência com indicadores técnicos, perdendo tempo codificando robôs bobos e coisas do gênero. Embora eu tenha feito apenas pequenos progressos com as minhas ideias de algoritmo & # 8211; Eu acumulei muito conhecimento valioso daquelas noites na frente do computador.

Resumindo, foi assim que descobri que a maioria dos indicadores são apenas médias móveis glorificadas e, como gosto de manter as coisas simples, decidi aplicar apenas uma única média móvel aos meus gráficos.

A ideia foi reforçada pela indústria, pois notei que muitos outros traders também usaram médias móveis em seus gráficos & # 8211; particularmente com a média móvel exponencial de & # 8217 ;.

Depois de gastar muito tempo de tela usando a ação de preço com o 20 EMA, também adicionei um segundo EMA que era apenas metade do valor, para criar um & # 8216; fast & # 8217; e um & # 8216; lento & # 8217; EMA no meu modelo de gráfico.

Até hoje ainda uso a mesma configuração & # 8211; os 10 & amp; 20 EMAs.

Essa combinação foi responsiva o suficiente para mudanças de preço, mas não tão sensível que criaria muitas análises falsas.

O 20 EMA é o que eu gosto de pensar como o & # 8216; linha de base & # 8217; significa, e o 10 EMA é um & # 8216; ajudante & # 8217; para ajudar na identificação de outros aspectos da anatomia de um mercado de tendências.

Este foi o início da análise de valor médio para mim & # 8211; o estudo do preço em relação à sua & # 8216; média & # 8217; valor. Eu uso a análise do valor médio para ajudar a determinar muitas coisas em um gráfico de preços que você pode não ter percebido que era possível:

Tendência de tendência Tendência de tendência & amp; Estabilidade do Mercado Momentum Sinais de Climax de Tendência / Exaustão Ideal Compra e Venda de Hot Spots por Extensão em Preço / Oportunidades de Reversão de Negociação Média.

Aqui estão alguns exemplos para você ter uma idéia de como a anatomia de valor médio pode ser usada para fazer uma análise simples de mercado.

O gráfico abaixo mostra um mercado muito instável, veja como o valor médio reage a essas condições & # 8230;

Observe como o valor médio fica todo distorcido e começa a parecer espaguete. Não há nenhum respeito do valor médio em tudo aqui e podemos ver o preço apenas corta como se não estivesse lá.

Isso é típico dos mercados instáveis, quando o preço se consolida, não tem direção ou está apenas se deslocando para os lados & # 8211; o valor médio fica todo estragado e basicamente se torna inútil.

Isso ocorre devido à falta de direção e impulso no mercado, e são condições difíceis de negociar. Linha de fundo & # 8211; a análise do valor médio nos alerta sobre condições perigosas aqui.

Quando o mercado começar a se mover e produzir condições de tendências estáveis, amigáveis ​​e ideais, mova-se # 8211; você verá como é preciso uma forma completamente diferente.

Observe como o mercado está em uma tendência de baixa legal, e o valor médio entra em boa forma com o impulso do mercado. O preço está respeitando a tendência média como resistência dinâmica, o que é um bom sinal de estabilidade de tendência.

As propriedades de média do valor médio ajudam o profissional a cortar rapidamente o ruído, apresentando um resumo geral & # 8216; total & # 8217; do mercado que você pode usar para avaliar rapidamente as condições à primeira vista e ajudá-lo a tomar decisões comerciais inteligentes.

Mas, é claro, a análise do valor médio não é o único aspecto que constitui um bom sinal de negociação & # 8230;

A análise de valor médio, ação de preço e negociação de giro funcionam sinergicamente entre si para criar uma metodologia de negociação muito poderosa que basicamente transformará você no leitor de gráfico mestre. Se você também incluir a gestão de dinheiro com orientação positiva, a gestão de dinheiro dividido e os modelos de gestão de dinheiro em pirâmide & # 8211; você tem a base principal do nosso curso do Protocolo de Ação de Preço.

O curso vem com a assinatura da Warer Trader, e ensina tudo o que você precisa saber sobre a análise de valor médio e todos os outros conceitos mencionados no artigo de hoje, para transformá-lo em um trader bem-sucedido.

Como você pode ver, a média desempenha um grande papel em muitas áreas (não apenas no Forex), mas em todo o setor financeiro. Os movimentos de preços podem ser caóticos e a média é apenas uma maneira conveniente e simples de cortar o ruído e fornecer dados simplificados.

Espero que você tenha achado o artigo de hoje muito perspicaz e não uma viagem dolorosa para a aula de matemática do ensino médio.

Boa caçada e boa sorte nas paradas esta semana!