Escolhendo um grande tamanho em câmbio / Forex Trading

O que é muito? Muitas referências ao menor tamanho de comércio disponível que você pode colocar ao negociar o mercado Forex. Normalmente, os corretores se referem a lotes por incrementos de 1000 ou um lote micro. É importante notar que o tamanho do lote afeta diretamente o risco que você está tomando.

Portanto, encontrar o melhor tamanho de lote com uma ferramenta como uma calculadora de gerenciamento de riscos ou algo com uma saída desejada pode ajudá-lo a determinar o tamanho desejado do lote com base no tamanho de suas contas atuais, seja praticado ou ao vivo, além de ajudá-lo a entender o montante que você gostaria de arriscar.

O tamanho do lote afeta diretamente o quanto um movimento de mercado afeta suas contas para que 100 pips se movam em um pequeno comércio não serão sentidos quase tanto quanto o mesmo cem pip se mover em um tamanho de comércio muito grande. Aqui está uma definição de tamanhos de lote diferentes que você encontrará em sua carreira comercial, bem como uma analogia útil emprestada de um dos livros mais respeitados no negócio comercial.

Usando Micro Lots.

Micro lotes são o menor lote negociável disponível para a maioria dos corretores. Um lote micro é um monte de 1000 unidades de sua moeda de financiamento contábil. Se sua conta é financiada em dólares americanos, um lote micro é de US $ 1000 na moeda base que você quer negociar. Se você estiver negociando um par baseado em dólares, 1 pip seria igual a 10 centavos. Micro lotes são muito bons para iniciantes que precisam estar mais à vontade durante a negociação.

Usando Mini Lots.

Antes dos micro lotes, havia mini-lotes. Um lote mínimo é de 10.000 unidades da moeda de financiamento da sua conta.

Se você estiver negociando uma conta com base em dólar e negociando um par baseado em dólares, cada pip em um comércio valeria cerca de US $ 1. Se você é iniciante e quer começar a comercializar usando mini lotes, fique bem capitalizado.

$ 1 por pip parece uma pequena quantidade, mas na negociação forex, o mercado pode mover 100 pips por dia, às vezes até em uma hora.

Se o mercado estiver se movendo contra você, isso é uma perda de $ 100. Cabe-lhe decidir a sua máxima tolerância ao risco, mas para trocar uma mini conta, você deve começar com pelo menos US $ 2000 para se sentir confortável.

Usando lotes padrão.

Um lote padrão é um lote de unidade de 100k. Esse é um comércio de US $ 100.000 se você estiver negociando em dólares. O tamanho médio de pip para lotes padrão é de US $ 10 por pip. Isso é melhor lembrado como uma perda de US $ 100 quando você está apenas abaixo de 10 pips. Os lotes padrão são para contas de tamanho institucional. Isso significa que você deve ter US $ 25.000 ou mais para fazer negócios com lotes padrão.

A maioria dos comerciantes de forex que você enfrenta vai negociar mini lotes ou micro lotes. Pode não ser glamuroso, mas mantenha o tamanho do seu lote dentro do motivo para o tamanho da sua conta ajudará você a sobreviver a longo prazo.

Uma visualização útil.

Se você teve o prazer de ler Mark Douglas & # 39; Trading In The Zone, você pode se lembrar da analogia que ele fornece aos comerciantes que ele treinou e que é compartilhado no livro. Em suma, ele recomenda comparar o tamanho do lote que você troca e como um movimento no mercado afetaria a quantidade de apoio que você tem sob você enquanto atravessa um vale quando ocorre algo inesperado.

Expandindo neste exemplo, um tamanho de comércio muito pequeno em relação às suas contas seria como andar por um vale em uma ponte muito larga e estável, onde pouco o perturbaria, mesmo que houvesse uma tempestade ou fortes chuvas.

Agora imagine que, quanto maior for o seu comércio, menor será o suporte ou a estrada sob você.

Quando você coloca um tamanho de comércio extremamente grande em relação às suas contas, a estrada fica tão estreita como um fio de corda bamba, de modo que qualquer pequeno movimento no mercado, como uma rajada de vento no exemplo, poderia enviar um comerciante o ponto de não retorno .

Calculadora de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

O seguinte formulário irá ajudá-lo a determinar o melhor tamanho de sua posição. O sistema ajusta o tamanho do par que você troca, sua equidade, os preços de entrada e saída e, claro, o risco máximo por comércio.

Dependendo da sua conta (capital próprio, moeda da conta), o par que você troca e o risco que você aceita em um comércio, o programa calculará o tamanho exato da posição que você deve usar para o seu comércio. Muitos corretores não permitem a possibilidade de negociação com tamanhos de lote variáveis, de modo que é por isso que adicionamos o número de lotes que você tem que negociar na tabela. O risco e alavancagem são atualizados para cada caso.

Comentários sobre serviços comerciais.

Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

Trading Fixed Position Tizes: O grande problema com esta abordagem de tamanho do lote.

Quando os novos comerciantes começam a usar os sistemas de negociação, sua primeira abordagem para o uso de uma estratégia de negociação automatizada e # 8211; referente ao dimensionamento do lote e # 8211; é muitas vezes fazer uso de um tamanho de lote fixo para todas as suas trades. Esta abordagem certamente faz sentido a partir de um ponto de vista inexperiente, pois você sabe o quanto seu won / lost value por pip é para cada comércio e você também pode garantir que o seu sistema arrisque o menor possível e # 8211; usando o tamanho mínimo do lote & # 8211; em todos os negócios. No entanto, # 8211; depois de alguma experiência ser adquirida & # 8211; torna-se óbvio que esta abordagem tem muitos recuos que tornam uma escolha muito fraca para implementar dentro de qualquer estratégia de negociação automatizada. Dentro dos seguintes parágrafos, vamos aprender um pouco sobre o tamanho do lote fixo que é tão ruim para os sistemas de negociação e porque a análise estatística e a conquista da lucratividade a longo prazo estão muito sobrecarregadas por este método para calcular os tamanhos dos lotes.

Quando você troca um tamanho de lote fixo em cada posição, significa que você trocará uma quantidade fixa de ganhos / perdas por pip em todas as negociações que você inserir. A primeira conseqüência desta decisão é que, para manter um risco fixo por troca, você precisará manter um SL ou TP fixo. Este é o primeiro motivo pelo qual uma abordagem de tamanho de lote fixo não funciona muito bem a longo prazo, o SL e o TP precisam ser resolvidos para manter o risco por comércio no mesmo nível e, portanto, o sistema não possui nenhum capacidade de se adaptar às mudanças na volatilidade do mercado, pois está sempre à espera de seus sinais ter uma expectativa absoluta semelhante, o que não faz sentido, uma vez que a amplitude dos movimentos do mercado muda evidentemente em função da volatilidade.

Agora você pode pensar que isso depende da natureza da estratégia que você negocia, mas o fato é que a abordagem do tamanho do lote fixo induz a falta de flexibilidade que é terrível para qualquer tipo de sistema de negociação porque o & # 8211; como eu disse acima, # 8211; isso implica uma falta de adaptabilidade contra o mercado ou "# 8211; ainda pior & # 8211; uma flutuação no risco por comércio quando se tenta qualquer adaptabilidade. As estratégias que dependem de tamanhos de lotes fixos geralmente fazem suposições absolutas sobre o mercado # 8211; como comerciantes de grade e # 8211; que acabam limpando contas a longo prazo, porque essas premissas fundamentais sempre são erradas à medida que a volatilidade do mercado flui e a amplitude dos movimentos do mercado ultrapassa o nível fixo do sistema.

Outro fato muito importante que deve ser levado em consideração é a confiabilidade e interpretação de simulações com uma abordagem de tamanho de lote fixo. As pessoas erroneamente consideram que as simulações com tamanhos de lote fixos são & # 8220; mais confiáveis ​​e # 8221; uma vez que simplesmente não há mudanças na vitória / perda por pip ao longo de todas as negociações, mas o fato é que a abordagem do tamanho do lote fixo introduz uma dependência muito escura na data de início inicial que torna qualquer sistema que use essa abordagem extremamente difícil de avaliar. Suponha que você comece a negociar uma estratégia que tenha um tamanho de lote fixo que leve uma conta de 5000 USD a 15000 USD e depois de volta a 10000 USD. O resultado do teste revelará um lucro de 100% com uma redução de 33%, mas o fato é que uma pessoa que começou a trocar o sistema com 5000 USD quando as simulações atingiram 15000 USD teria atingido uma perda de conta total.

Quando os tamanhos do lote são corrigidos, a redução relativa de uma simulação depende tremendamente do ponto de partida, pois o risco nunca é ajustado aos tamanhos das contas. Se um sistema de negociação mostra lucros em um backtest de 10 ou 12 anos usando um tamanho de lote fixo, ele não diz nada, pois há potencialmente muitos wipeouts de contas ao longo do caminho em draw downs que aparecem de pouca importância ao olhar para o & # 8220; imagem grande e # 8221 ;. A fim de avaliar adequadamente o potencial de retirada de uma estratégia com um tamanho de lote fixo, você teria que realizar simulações separadas levando em consideração todos os pontos de partida possíveis, a fim de garantir que não há nenhum ponto em que o início implicaria um grande sorteio baixa.

A falta de adaptabilidade contra a volatilidade e a falta de avaliação estatística adequada tornam a utilização de uma abordagem de tamanho de lote fixo uma idéia muito ruim ao codificar ou usar uma estratégia de negociação automatizada. As estratégias codificadas com os tamanhos de lotes fixos são muito enganosas nos back-tests (devido ao esconder de desvios potencialmente fatais) e, portanto, sua avaliação estatística rigorosa exige um teste muito extenso, o que na maioria das vezes não vale a pena nem é prático. O melhor é ter um sistema que se ajuste dinamicamente à volatilidade, permitindo que o tamanho do lote flutue para acomodar um risco de saldo da conta fixa por comércio. Este ajuste pode ser feito em termos de muitos aspectos diferentes do mercado, como uma porcentagem do valor absoluto de uma moeda, o valor de um indicador como o ATR ou outro tipo de critérios ajustados por volatilidade, como um determinado tamanho de padrão de preço .

Blog Forex.

Experiência de negociação de Forex em primeira mão e informações sobre o mercado de câmbio que serão úteis para os comerciantes.

Inscreva-se para receber atualizações diárias diretamente na sua caixa de entrada.

Regras de dimensionamento de posição.

Na sequência de uma pequena discussão sobre as vantagens e desvantagens do uso de diferentes técnicas de dimensionamento de posições no campeonato ATC 2011 dos consultores especializados, decidi falar um pouco mais sobre várias regras de dimensionamento de posição que podem ser usadas na negociação Forex. É um tópico muito importante e os leitores deste blog concordam com esta tese. Na minha opinião, existem 5 tipos principais de técnicas de dimensionamento de posição:

Abaixo, tento explicar mais sobre cada um desses sistemas de regras.

Tamanho da posição fixa.

Provavelmente, o tamanho de posição mais utilizado e # 8212; um comerciante usa apenas um tamanho de lote fixo (por exemplo, 1 lote padrão) em todas as posições. A técnica é muito simples de implementar & # 8212; tanto manualmente quanto em consultor especialista. Não requer nenhum cálculo. O problema é que ele é muito limitado e pode ser bastante perigoso (se o tamanho fixo for muito alto).

A renda do comerciante não aumenta com o crescimento do saldo da conta & # 8212; então o comerciante não ganha lucro que seria obtido empregando alguns outros modelos de dimensionamento de posição. Quando um comerciante define o tamanho da posição fixa para uma grande quantidade em comparação com o saldo da conta, existe um perigo de que a conta seja eliminada em caso de uma série de perda contínua.

Para o meu ATC 2011 EA, eu escolhi este tipo de dimensionamento de posição porque oferece um acúmulo de equilíbrio muito rápido no início e se torna menos agressivo no final. Até agora eu tive sorte com isso: depois de uma grande perda, 2 posições estão mostrando um bom lucro. No entanto, eu não recomendo este sistema de dimensionamento de posição para o seu comércio de contas reais.

Exemplo: o volume de cada posição é ajustado para 3 lotes padrão.

Dimensionamento da posição Martingale.

Se você acha que o dimensionamento da posição fixa é perigoso, o tamanho da posição de Martingale definitivamente não é para você. A regra principal desta técnica é aumentar o tamanho da sua posição à medida que você tira perdas. É derivado do sistema de jogo de Martingale, que envolve duplicar sua aposta sempre que você perder e foi muito popular no século XIX; ainda é popular entre alguns jogadores e comerciantes de Forex. Este sistema oferece um método de ganhar dinheiro seguro para um comerciante com o saldo da conta infinita, mas, infelizmente, mesmo George Soros & # 8216; a conta não é infinitamente grande.

Em Forex, o dimensionamento da posição de Martingale é bastante popular em parte porque oferece um conforto de vingança potencial no mercado. Um comerciante que dobra um tamanho de posição depois de uma perda espera recuperar o que foi perdido e também ganhar algum lucro ao mesmo tempo. Na realidade, uma série de 5 e # 8211; 6 perdas em uma linha geralmente deixa a conta comercial vazia.

Exemplo: Usando um lote como um tamanho de posição, você perdeu US $ 1.000 em um comércio. Você aumenta o tamanho da posição seguinte para dois lotes de padrões para dobrar seu lucro potencial (para cobrir sua perda anterior). Se esse também estiver perdido, você dobra novamente o tamanho da posição para 4 lotes padrão, e assim por diante.

Dimensionamento da posição fracionada fixa.

Este sistema geralmente é chamado Martingale reverso, porque aqui um comerciante aumenta o tamanho da posição após um comércio vencedor e diminui após uma troca perdedora. A idéia é minimizar o risco de ruína e aumentar exponencialmente a renda em caso de uma rentabilidade contínua da estratégia de negociação empregada.

Embora, provavelmente, são os sistemas de dimensionamento de posição mais eficazes e seguros para o Forex, infelizmente, também tem suas desvantagens. O maior deles é que ele funciona mal com estratégias de negociação que muitas vezes envolvem perdas após grandes vitórias e # 8212; esse dimensionamento de posição aumentaria a perda, diminuindo a performance geral da estratégia. Eu descartei este método especificamente por causa dessa desvantagem, pois meu ATC 2011 EA geralmente mostra perdas significativas depois de ganhar uma negociação. A segunda desvantagem é um acúmulo bastante lento do saldo da conta em comparação com o dimensionamento da posição fixa se for usada uma fração de fração moderada.

Exemplo: o saldo da sua conta é de US $ 7.500. Você decide ajustar o tamanho da sua posição para 0,01% do tamanho da sua conta. $ 7,500 * 0,01% = 0,75 lot. Então, você define seu volume de posição para 0,75. Se você ganhar, diga, US $ 500, seu saldo aumenta para US $ 8.000 e 0,01% será de 0,8 lotes. Se você perder, diga, também $ 500, seu saldo se torna US $ 7.000 e 0,01% será 0.7 lotes.

Como você vê, é um sistema de dimensionamento de posição muito flexível porque você pode variar a relação e, portanto, o risco de acordo com sua preferência.

Dimensionamento de posição baseado em ATR.

Na verdade, é apenas uma regra adicional para a técnica de dimensionamento da posição fracionada fixa (mas pode ser usada com qualquer uma delas). Envolve a normalização do tamanho da posição de acordo com o valor atual do indicador de alcance médio verdadeiro (ATR). ATR mostra a volatilidade do mercado. À medida que ATR aumenta, um tamanho de posição menor seria aconselhável, porque o mercado volátil tem maiores chances de empurrar o comércio para fora do seu caminho planejado. À medida que ATR diminui, uma posição maior pode ser aberta, pois presumivelmente é menor a probabilidade de um pico de preço atingir a perda de parada.

Este complemento de dimensionamento de posição é útil para as estratégias de tendências de Forex e pode ser prejudicial para a negociação de gama, onde os picos podem ser úteis para atingir o lucro obtido.

Exemplo: o saldo da sua conta é de US $ 10.000 e você decide definir o tamanho da sua posição para 0,02% do tamanho da conta. Você está negociando EUR / USD e considere ATR = 0.00100 como um valor normal & # 8220; & # 8221 ;. Calcule o tamanho da posição fracionada fixa: US $ 10.000 * 0,02% = 2 lotes. O ATR atual está em 0,00221 (o que significa mais do que a volatilidade normal e # 8220; normal e # 8221). Calcule tamanho de posição ajustado por ATR: 2 lotes / (0,00221 / 0,00100) = 0,905. Então, você define seu volume de posição para 0.905 lot (ou, se seu corretor não permitir usar milésimas fracções de um lote, 0.91 lotes). Então, esta posição ganha US $ 2.700. Para a próxima posição, você recalcula o tamanho da posição fracionada fixa: $ 12,700 * 0,02% = 2,54 lotes. O mercado FX está furioso com a volatilidade e ATR em EUR / USD aumentou para 0,00562. Agora, recalcule o tamanho da posição ajustada ATR: 2,54 lotes / (0,00562 / 0,00100) = 0,452 lote (ou 0,45).

Este método para ajustar o tamanho da posição é extremamente adaptável, mas devido à quantidade de cálculos necessários é melhor usado com os consultores especializados em Forex automatizado, em vez de manualmente.

Dimensionamento de posição baseado em risco.

Este também é uma adição às outras regras de dimensionamento de posição e é mais popular com o dimensionamento da posição fracionada também. Enquanto, geralmente, um comerciante Forex baseia o tamanho da posição apenas no tamanho da conta, aqui, também se aplicaria o tamanho da parada-perda da posição específica. A idéia principal com dimensionamento de posição baseado em risco é limitar a perda potencial de alguma fração do saldo da conta com base na parada-perda.

Exemplo: o saldo da sua conta é de US $ 12.000 e seu stop-loss está configurado para 40 pips (pips normais) e você deseja arriscar mais de 1,5% no seu próximo comércio EUR / USD. Calcule o risco máximo em dólares: $ 12,000 * 1,5% = $ 180. 1 pip vale US $ 10 em 1 lote padrão de EUR / USD. Calcule o tamanho da posição: $ 180 / (40 pips * $ 10) = 0,45. Ou seja, se você quiser arriscar-se não mais do que 1,5% neste comércio com o saldo e a perda de parada, você pode abrir uma posição de 0,45 volume de lote padrão.

Para calcular facilmente o tamanho da posição para o método baseado em risco, você pode usar nossa calculadora de tamanho de posição gratuita on-line Forex.

Conclusão.

Alguns comerciantes também não usam regras de dimensionamento de posição no Forex. Esse não é um traço muito profissional. O dimensionamento de posição pode ajudá-lo a melhorar os pontos fortes da estratégia de negociação e diminuir a chance de arruinar a conta de negociação ao vivo. Se você conhece os comerciantes que ainda dimensionam suas posições de forma caótica, direcione-os para este artigo, por favor :-).

Posts Relacionados:

6 Respostas a & # 8220; Regras de tamanho de posição & # 8221;

Forex Guard.

Eu vejo isso como uma ótima maneira, no entanto, a ganância e a cupidez estão no caminho de lucros perfeitos ou causam grandes prejuízos.

Obrigado e eu vou experimentá-los, o que você quer dizer com & # 8221; Unidades & # 8221; na calculadora de tamanho de posição Forex? Não entendi.

10 de outubro de 2011 às 10:43 da manhã.

As unidades são as unidades de moeda. Por exemplo. 1 dólar, 1 euro, etc. O lote Forex padrão é composto por 100.000 unidades. Por exemplo, quando você compra 1 lote padrão de EUR / USD, você está comprando 100 mil euros.

No dimensionamento de postagem baseado em Atr, você mencionou "# 8201; normal atr & # 8221; e & # 8220; atual atr & # 8221;.. quais são os cálculos ou indicadores para determinar esses valores?

24 de setembro de 2014 às 9h37.

Normal é o que você considera normal para a sua estratégia, não existe uma fórmula específica. Você poderia tentar olhar para trás no gráfico observando ATR histórico para encontrar o & # 8220; normal & # 8221; valor.

ATR atual é qual é o valor retornado pelo indicador ATR agora.

Obrigado pela técnica muito prática. Estou tendo um conselheiro especialista em perdas e perdas variável, com base na tendência e no padrão de gráfico. Podemos ter uma chance de Stop-Loss por ATR & # 8221; adicione ao & # 8220; risk-based & # 8221; um, como: 0.45 lot * 2 * SL / (SL + ATR). E se essa equação não-linear se compara apenas a SL / ATR, & # 8220; normal / atual & # 8221 ;. algum pensamento para cima ou para baixo?

27 de abril de 2017 às 10:27 am.

Essencialmente, seu ajuste diminuirá o tamanho da posição quando o ATR for maior do que SL e aumentá-lo quando seu SL for mais solto. Isso deve funcionar bem em teoria. Na prática, os resultados dependerão de como exatamente a sua estratégia é executada e do período ATR em comparação com a idade média de suas posições que você usa.